Първите козунаци в Русе, а и в България са били донесени у нас от румънци.

Според излизалото от началото на ХХ век списание „Икономика и домакинство” това са сторили румънски търговци в периода 1915-1920 г. Още тогава е била тиражирана традиционната родна рецепта за обреден хляб, който задължително се меси с масло и яйце. Дотогава за Великден са се месели обредни хлябове, наричани „колак“, „пармак“ или „кравай“. И до наши дни ритуалът с приготвянето е отреден за Велика събота.

Трудно е да се каже къде за първи път са се пекли козунаци. Според една от историческите версии родината на козунака е Франция, а негов създател е местен хлебар през ХVII в. Според друга теза той е омесен за първи път също през ХVII в., но в Полша. В Западна Европа се нарича „панетоне” – дума, чийто произход е свързан с много загадки и легенди. Според едни теории думата е средновековна, а според други – ренесансова.

Според най-разпространената легенда благородник на име Антонио се влюбил в дъщерята на пекар. За да спечели сърцето й, аристократът влязъл във фурната на баща й и изпекъл разкошен сладък хляб, с който съблазнил възлюбената си. Така сладкишът станал известен като „хляба на Тони”.